WEKO3
アイテム
ファクターモデル導入時の主成分分析に基づくシステマティック･ファクター数の決定
http://hdl.handle.net/10487/9182
http://hdl.handle.net/10487/91822af871ac-bf3b-4616-b46f-34fddfee34dc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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41-12.pdf (4.6 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2011-11-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ファクターモデル導入時の主成分分析に基づくシステマティック･ファクター数の決定 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 信用ポートフォリオ･リスク評価 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | システマティック･リスクファクター | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 主成分分析 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
菅野, 正泰
× 菅野, 正泰× Kanno, Masayasu |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 信用ポートフォリオ･リスクを評価する際、一般に、各債務者の資産収益率を複数の市場変動要因（システマティック･リスクファクター）と1つの債務者固有の変動要因の線型和でモデル化するが、ファクター間の依存構造を所与としたとき、ファクター数とリスク量の関係を調べることは、リスク管理上重要な課題である。本稿では、主成分分析に基づくファクター数決定モデルにより、独立なファクターの数とリスク量との関係を調べる。また、比較として、ファクター間の相関を考慮したモデルを用いて、依存構造の違いがリスク量に与える影響を調べる。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究論文 | |||||
| 書誌情報 |
国際経営論集 巻 41, p. 107-116, 発行日 2011-03-31 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0915-7611 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10153220 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| その他の言語のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Decision of Number of Systematic Factors Based on Principal Component Analysis when Factor Model is Introduced | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 神奈川大学経営学部 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Article | |||||
