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グローバル金融危機後のレバレッジ比率によるリスク管理
http://hdl.handle.net/10487/9149
http://hdl.handle.net/10487/9149b7e39529-c660-45a4-8e0d-6aba13f47aae
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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08 グローバル金融危機後のレバレッジ比率によるリスク管理.pdf (9.0 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2011-11-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | グローバル金融危機後のレバレッジ比率によるリスク管理 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 金融危機 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | リスク管理 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | レバレッジ比率 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 順序ロジットモデル | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL Classification: GO1, G21, G22, G24, G32 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
菅野, 正泰
× 菅野, 正泰× Kanno, Masayasu |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 今次金融危機を教訓にマクロストレスを考慮した金融規制･監督手法として,レバレッジ比率によるリスク管理が注目されている｡レバレッジ比率は, リスクベースの枠組みを補完する簡易な指標であり,保有資産の多くが絶えず時価評価されるようなバランスシートを保有する金融機関では,資産価値の変化は資本価値の変化に反映され,両者の変化はレバレッジ比率の変化として現れる｡しかしながら,現状では当該指標の利用可能性に関して十分な定量的検証が実施されておらず,業態別に最適な利用方法の検討が必要である｡本論文では,米国金融機関(商業銀行,投資銀行,保険会社,およびその他金融機関)に対する分析と併せて,本邦金融機関(銀行, 保険会社,および証券会社)に対する業態別の実証分析を行い,当該指標の利用可能性を考察する｡ | |||||
| 書誌情報 |
国際経営論集 巻 39, p. 61-76, 発行日 2010-03-31 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0915-7611 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10153220 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| その他の言語のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Risk Management by Leverage Ratios after Global Financial Crisis | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 神奈川大学経営学部 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Article | |||||
