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コンセンサス予測は“良い予測”なのか －四半期実質GDP年率成長率予測による検証－
http://hdl.handle.net/10487/00018469
http://hdl.handle.net/10487/0001846986dbbb57-6a67-4bef-a4aa-17ab783cf397
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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02 コンセンサス予測は“良い予測”なのか －四半期実質GDP年率成長率予測による検証－ (1.5 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2023-04-03 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | コンセンサス予測は“良い予測”なのか －四半期実質GDP年率成長率予測による検証－ | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Are consensus forecasts “Good predictions” ? Verification by Quarterly real GDP Annual Growth Rate Forecast in Japan－ | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 経済予測 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 予測の組合せ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 予測評価 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | リアルタイムデータ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Out-of-sampleの予測精度 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Macroeconomic forecast | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Forecast combinations | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Forecast Evaluation | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Real-Time Data | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Out-of-Sample Forecast Accuracy | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
飯塚, 信夫
× 飯塚, 信夫 |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | かねて“良い予測”と評価されているエコノミストの予測の平均または中央値である「コンセンサス予測」の精度を評価した。「ESPフォーキャスト集計」の四半期実質GDP年率成長率予測のパネルデータを用い、時系列でみたコンセンサス予測の予測誤差の特性、横断面、すなわち各時点の各フォーキャスターの予測の分布の特性を確認した。この結果、各時点の四半期実質GDP年率成長率予測値は、各フォーキャスターの予測のばらつき範囲に収まらないことが多く、予測平均は必ずしも最良の集約方法ではないことなどがわかった。一方、各フォーキャスターの予測のばらつきは景気後退期に大きくなる傾向があることも明らかになった。この特性を用いて、新しい予測モデルを構築したところ、コンセンサス予測の精度を高めることができた。 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | We assessed the predictive accuracy of a ʻconsensus forecast,ʼ which is the mean or median of those predictions of economists that have been rated better than others. First, using the quarterly annual GDP growth rate forecast panel data from the ESP Forecasts in Japan, we analyzed the characteristics of errors in consensus forecasts over time and those of the distribution of each forecaster's estimates at each point in time. As a result, we found that quarterly GDP annual growth rate predictions at each point in time often do not fall within the range of variability in each economistʼs forecasts, and that taking their average is not necessarily the best aggregation method. Conversely, it also became clear that the variability in each forecaster's predictions tends to increase during recessions. Using this characteristic, we constructed a new prediction model, and were able to improve the accuracy of consensus prediction. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 論説 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 経済貿易研究 : 研究所年報 en : The Studies in Economics and Trade 号 49, p. 43-59, 発行日 2023-03-25 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0386-5193 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00071389 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 神奈川大学経済貿易研究所 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Kanagawa University The Institute of Economics and Trade | |||||
